Beschreibung
InhaltsangabeEinführung Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse Autokovarianz und Autokorrelation Vorhersage Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen Filterung stationärer Zeitreihen ARMAModelle Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Modellen Ein zentraler Grenzwertsatz und Anwendung auf lineare Zeitreihenmodelle Parameterschätzung in ARMA-Modellen Modelle für finanzielle Zeitreihen Schätzen im Spektralbereich Modellwahlverfahren Grundlagen multivariater Zeitreihen Anhang
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InhaltsangabeEinführung Stationarität und grundlegende Modelle der Zeitreihenanalyse Autokovarianz und Autokorrelation Vorhersage Der Spektralsatz für stationäre Zeitreihen Filterung stationärer Zeitreihen ARMA-Modelle Autokovarianz und Autokorrelation von ARMA-Modellen Ein zentraler Grenzwertsatz und Anwendung auf lineare Zeitreihenmodelle Parameterschätzung in ARMA-Modellen Modelle für finanzielle Zeitreihen Schätzen im Spektralbereich Modellwahlverfahren Grundlagen multivariater Zeitreihen Anhang
